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曾道人开奖嘉实润泽量化一年定期开放混合型证

发布时间:2019-10-17

  嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会

  2017 年 8 月 8 日证监许可[2017]1457 号《关于准予嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券

  投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于 2018 年 1 月 19 日正式生效,自该日起

  本摘要根据基金合同和基 金招募说 明书编写,并经中国 证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义 务的法律文 件。基金投资人自依基 金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金 合同的当事 人,其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法 》、基金合同及其他有关规定享有权利 、承担 义务。基 金投资 人欲了 解基 金份额持 有人的 权利和 义务,应 详细查 阅基金合同。

  基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,本次更新招募说明书更新了基金管理人的管理基金情况和基金经理信息,涉及“基金管理人”章节。

  注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25

  日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公 司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

  牛成立先生,联席董事长 ,经济学 硕士,中共党员。曾 任中国人民银行非银 行金融机 构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管 理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长; 银监会银行监管四部副主 任;银监会 黑龙江监管局党委书记 、局长;银监会融资性担保业 务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委

  员、总裁。现任中诚信托 有限责任公 司党委书记 、董事长, 兼任中国信托业保障 基金有限责任公司董事。

  赵学军先生,董事长,党 委书记, 经济学博士。曾就职 于天津通信广播公司 电视设计所、外经贸部中国仪器进 出口总公司 、北京商品交易所、天 津纺织原材料交易所、商鼎期

  货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12

  月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。

  朱蕾女士,董事,硕士研 究生,中 共党员。曾任保监会 财会部资金运用处主 任科员;国都证券有限责任公司研 究部高级经 理;中欧基金管理有限 公司董秘兼发展战略 官;现任中诚信托有限责任公司总裁 助理兼国际 业务部总经理;兼任 中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

  韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月

  至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公

  Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾

  任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易 主管, 贝恩(Bain&Company )期货 与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德 意志银行(伦敦)首席运营官,德 意志银行全球审计主 管。现任DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。

  高峰先生,董事,美国籍 ,美国纽 约州立大学石溪分校 博士。曾任所罗门兄 弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

  王巍先生,独立董事,美 国福特姆 大学文理学院国际金 融专业博士。曾任职 于中国建设银行辽宁分行。曾任中 国银行总行 国际金融研究所助理研 究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国 南方证券有 限公司副总裁,万盟 投资管理有限公司董 事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

  汤欣先生,独立董事,中 共党员, 法学博士,清华大学 法学院教授、清华大 学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督 管理委员会 第一、二届并购重组审 核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

  王瑞华先生,独立董事, 管理学博 士,会计学教授,注 册会计师,中共党员 。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任。

  经雷先生,董事、总经理 ,金融学 、会计学专业本科学 历,工商管理学学士 学位,特许金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。

  张树忠先生,监事长,经 济学博士 ,高级经济师,中共 党员。曾任华夏证券 公司投资银行部总经理、研究发展 部总经理; 光大证券公司总裁助理 、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管 理公司董事 、副总经理;大通证券 股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公 司董事长,中国人保资 产管理股份 有限公司副总裁、首 席投资执行官;中诚信托有限责任 公司副董事 长、党委副书记。现任 中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

  穆群先生,监事,经济师 ,硕士研 究生。曾任西安电子 科技大学助教,长安 信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。

  曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年

  10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职

  罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限

  公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事

  务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10

  月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金

  宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10

  月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

  年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管

  王炜女士,督察长,中共 党员,法 学硕士。曾就职于中 国政法大学法学院、 北京市陆通联合律师事务所、北京 市智浩律师 事务所、新华保险股份 有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

  刘宁女士,经济学硕士,15 年证券从业经历,具有基金从业资格。2004 年 5 月加入嘉

  实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005 年开始从事投资相关工作,曾任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013 年 7 月

  30 日至 2014 年 9 月 19 日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013 年

  8月21日至2019 年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015

  年 12 月 15 日至 2017 年 12 月 26 日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、

  2017 年 1月 7 日至 2019 年 7月 23 日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、

  2017 年 3月 1 日至 2018 年 10月 8 日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  2013 年 3 月 8 日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013 年 6 月

  4日至今任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、2016 年4 月8日至今任嘉实

  新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 4 月 8 日至今任嘉实新趋势灵活配

  置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 2 日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基

  金经理、2017 年 3 月 17 日至今任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017

  年 7 月 14 日至今任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理、曾道人开奖,2017 年 7 月 20 日

  至今任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017 年 8 月 24 日至今

  任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018 年 1 月 20 日至今任嘉实润泽量

  化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018 年 3 月 27 日至今任嘉实润和量化 6 个

  月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018 年 4 月 26 日至今任嘉实新添荣定期开放灵

  活配置混合型证券投资基金基金经理、2018 年 7 月 5 日至今任嘉实 3 年封闭运作战略配售

  灵活配置混合型证券投资基金( LOF)基金经理、2018 年 9 月 27 日至今任嘉实新添康定期

  开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018 年 11 月 2 日至今任嘉实致盈债券型证券

  投资基金基金经理、2019 年 4 月 3 日至今任嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金基金

  经理、2019 年 8 月 9 日至今任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理。

  刘斌先生,博士,13 年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任长盛基金管理有限公

  司金融工程研究员、高级金 融工程研究 员、基金经理、金融 工程与量化投资部总监 等职务。

  2009 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 4 日长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,

  月 13 日至 2013 年 11 月 4 日任长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金(LOF)基金经理。

  2013 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作。2014 年 5 月

  15 日至 2016 年 7 月 27 日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2014 年 5 月 15

  日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015 年 12 月 7

  日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2016 年 7 月 22 日至今

  任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018 年 1 月 19 日至今任嘉

  实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018 年 2 月 9 日至今任嘉实润和

  股票投资决策委员会的成员包括:公司股票投资业务联席 CIO 邵健先生,公司总经理

  经雷先生,各策略组投资 总监邵秋涛 先生、张金涛先生、胡 涛先生、谭丽女士,研究部执行总监张丹华先生。

  截至 2018 年 12 月,中国工商银行资产托管部共有员工 202 人,平均年龄 33 岁,95%

  以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以

  来,秉承“诚实信用、勤 勉尽责”的 宗旨,依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营 运系统和专 业的服务团队,严格履 行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管 理机构和企 业客户提供安全、高效 、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建 立了国内托 管银行中最丰富、最成 熟的产品线。拥有包 括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全

  的托管产品体系,同时在 国内率先开 展绩效评估、风险管理 等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月,中国工商银行共托管证券投资基金923只。自2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64项最佳托管银行大奖;是 获得奖项最 多的国内托管银行,优 良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  中国工商银行资产托管部 自成立以 来,各项业务飞速发 展,始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的 取得,是与 资产托管部“一手抓业 务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托 管部非常重 视改进和加强内部风险 管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风 险防范和控 制的力度,精心培育内 控文化,完善风险控 制机制,强化业务项目全过程风 险管理作为重要工作来做。2005、2007、200 9、2010、201 1、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018 共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制 能力已经与 国际大型托管银行接 轨,达到国际先进水平 。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

  保证业务运作严格遵守国 家有关法 律法规和行业监管规 则,强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营 风格,形成 一个运作规范化、管理 科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险 ,保证托管 资产的安全完整;维护 持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

  中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全 行风险管理 政策,对各业务部门 风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门 负责稽核监 察工作的内部风险控制 处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下, 依照有关法 律规章,对业务的运行 独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

  (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

  (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

  (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其

  (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

  (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离; 内控制度的 检查、评价部门必须独 立于内控制度的制定和执行部门。

  (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详 细的操作手 册、严格的人员行为规 范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度 ,能够确保 资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

  (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门 及时报告经 营管理情况和特别情况,以检查资产托管部 在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

  (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防 线,健全绩 效考核和激励机制,树 立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉 感,培育团 队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

  (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

  (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运 作状况进行 检查、监控,指导业务 部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

  (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

  (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面 的完备的灾 难恢复方案,并组织员 工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断 提高演练标 准,从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练 ”。从 演练结果 看,资 产托管 部完 全有能力 在发生 灾难的 情况下两 个小时 内恢复业务。

  (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律 规章,全面 贯彻落实全程监控思想 ,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

  (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样, 风险控制制 度和措施才会全面、有 效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落 实到具体业 务部门和业务岗位,每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵 向双人制、 横向多部门制的内部组 织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

  (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入 岗位职责、 制度建设和工作流程中 。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风 险控制制度 ,包括:岗位职责、业 务操作流 程、稽核监 察制度、信息披露制度等,覆盖所 有部门和岗 位,渗透各项业务过程 ,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

  (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中 间业务,资 产托管部从成立之日起 就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风 险防范和控 制体系作为工作重点。 随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、 新情况不断 出现,资产托管部始终 将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金 投融资比例 、基金投资禁止行为、 基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金 份额净值计 算、应收资金到账、基 金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣传推 介材料中登载基金业 绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时 以书面形式通知基金管 理人限期纠 正,基金管理人收到 通知后应及时核对,并以书面形式 对基金托管 人发出回函确认。在限 期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促 基金管理人 改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理 人有重大 违规行为,应立即报 告中国证监会,同时 通知基金管理人限期纠正。

  办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层

  办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元

  办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座 2单元21 层04-05

  办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室

  办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

  办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元

  1 中国工商银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

  6 上海农村商业银行股份有限公 办公地址:上海市黄浦区中山东二路 70 号

  7 北京农村商业银行股份有限公 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号

  8 青岛银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼

  11 成都农村商业银行股份有限公 办公地址:成都市武侯区科华中路 88 号

  13 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

  14 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股

  15 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

  16 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2

  17 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴

  18 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大

  19 嘉实财富管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中心

  20 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809

  21 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号

  22 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路 4026

  23 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛

  24 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼

  25 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3

  26 上海汇付基金销售有限公司 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场

  传线 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14

  28 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

  29 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德

  30 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球

  31 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F

  32 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址:上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B单

  33 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦

  34 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路 768 号

  35 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

  36 广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大

  37 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大

  38 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

  39 安信证券股份有限公司 办公地址:广东省深圳市福田区金田路 4018 号安

  41 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金

  42 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报

  44 广州证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金

  46 申万宏源西部证券有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

  48 第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦

  49 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广

  50 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

  51 渤海证券股份有限公司 办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大

  54 平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融

  55 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投

  56 东海证券股份有限公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场

  57 西部证券股份有限公司 办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢

  58 华龙证券股份有限公司 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰

  59 华鑫证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大

  60 中山证券有限责任公司 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B

  61 天风证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利

  62 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海

  63 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层

  电线 上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9

  住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

  本基金通过量化选股和主 动债券投 资相结合的投资策略 ,在严格控制投资组 合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

  本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、同 业存单、银 行存款、权证、股指期 货、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种,基 金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金的投资组合比例 为:股票 资产占基金资产的比 例为 0-30%。开放期内 ,本基金

  每个交易日日终在扣除期 货合约需缴 纳的交易保证金后,基 金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

  如法律法规或中国证监会 允许,基金管理人在履行适当 程序后,可以调整上 述投资品种的投资比例。

  本基金将及时跟踪市场环 境变化, 根据宏观经济运行态 势、宏观经济政策变 化、证券市场运行状况、国际市场 变化情况等 因素的深入研究,判断 证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成 长性分析, 综合评价各类资产的风 险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础 上,采用动 态调整策略,在市场上 涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行 周期中,适 当降低权益类资产配置 比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。

  本基金股票投资采取量化Alpha的策略,通过运用量化模型构建A股选股策略,从估值、成长、营运质量、动量、 流动性等多 维度刻画股票特征,选 取最具投资价值的个股,在有效控制风险的条件下,建 立量化股票 投资组合。量化投资团 队对各维度因子进行持续跟踪与深入研究,分析其适用 条件和背后 的驱动机理,在市场状 态发生变化的情况下及时对模型做出调整,力争实现模 型的长期有 效。与此同时,也将结 合对股价波动具有较强解释能力的行为金融指标,增强 Alpha 模型收益。

  本基金在债券投资方面, 通过深入 分析宏观经济数据、 货币政策和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期 控制和结构分布策略 为主,以收益率曲线策略、利差策 略等为辅, 力争构造能够提供稳定 收益的债券和货币市场工具组合。

  本基金将通过对中小企业 私募债券 进行信用评级控制, 通过对投资单只中小 企业私募债券的比例限制,严格控 制风险,对 投资单只中小企业私募 债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变 化进行风险 评估,并充分考虑单只 中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。

  基金投资中小企业私募债 券,基金管 理人将根据审慎原则 ,制定严格的投资决 策流程、风险控制制度和信用风险 、流动性风 险处置预案,以防范信 用风险、流动性风险等各种风险。

  本基金投资股指期货将根 据风险管 理的原则,主要选择 流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

  本基金通过对基本面和资 金面的分 析,对国债市场走势 做出判断,以作为确 定国债期货的头寸方向和额度的依 据。当中长 期经济高速增长,通货 膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债 期货空单进 行套期保值,以规避利 率风险,减少利率上 升带来的亏损;反之,在经济增长 趋于回落, 通货膨胀率下降,甚至 通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。

  本基金将合理利用权证工 具,严格 遵守证监会及相关法 律法规的约束,利用 数量方法发掘可能的套利机会。投 资原则为有 利于基金资产增值,控 制下跌风险,实现保值和锁定收益。

  本基金将通过宏观经济、 提前偿还 率、资产池结构及资 产池资产所在行业景 气变化等因素的研究,预测资产池 未来现金流 变化;研究标的证券发 行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益 率的影响, 同时密切关注流动性对 标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲 线、个券选 择和把握市场交易机会 等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究 和流动性管 理,选择风险调整后的 收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  开放期内,本基金为保持 较高的组 合流动性,方便投资 人安排投资,在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的 前提下,将 通过合理配置组合期限 结构等方式,积极防 范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。

  · 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有

  · 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,

  · 基金管理人的研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成

  宏观、政策、投资策略、 行业和上市 公司等分析报告,为投 资决策委员会和基金经理提供决策依据。

  · 基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对

  市场的判断决定本计划的 总体投资策 略,审核并批准基金经 理提出的资产配置方案或重大投资决定。

  · 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由

  · 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保

  · 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金

  的现金流量情况,以及组 合风险和流 动性的评估结果,对投 资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。

  基金管理人的风险管理部 根据市场 变化对本基金投资组 合进行风险评估与监 控,并授权风险控制小组进行日常 跟踪,出具 风险分析报告。基金管 理人的监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。

  本基金业绩比较基准为:中债总财富(总值)指数收益率×70%+中证 500 指数收益率×

  中证500指数是从上海和深圳证券市场中选取500只 A股作为样本编制而成的成份股指

  数,综合反映沪深证券市 场内小市值 公司的整体状况,具有 良好的投资价值。该指数由中证指数公司在引进国际指 数编制和管 理经验的基础上编制和 维护,编制方法的透明度高,具有独立性,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中债总财富(总值)指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。中债总财富(总值)指数隶属于中债总指数族下的综合系列,该指数成份券由 记账式国债 、央行票据和政策性银 行债组成,是一个反映境内利

  率类债券整体价格走势情 况的分类指 数,也是中债指数应用 最广泛指数之一,适合作为本

  如果相关法律法规发生变 化,或者 有更权威的、更能为 市场普遍接受的业绩 比较基准

  推出,经基金管理人与基 金托管人协 商一致,本基金可以在 报中国证监会备案后变更业绩

  本基金为混合型证券投资 基金,风 险与收益高于债券型 基金与货币市场基金 ,低于股

  基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大

  本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年7 月15日复

  核了本报告中的财务指标 、净值表现 和投资组合报告等内容 ,保证复核内容不存在虚假记

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务数

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

  基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。 基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  图:嘉实润泽量化定期混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,

  建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

  (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管 理费按 前一日 基 金资产 净值的 1.20%年费 率计提 。管理 费的计 算方法如

  基金管理费每日计算,逐 日累计至 每月月末,按月支付 ,经基金管理人和基 金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  本基金的托管费按前一 日基金资 产净值的 0.20% 的年费率 计提。托管费的计 算方法如

  基金托管费每日计算,逐 日累计至 每月月末,按月支付 ,经基金管理人和基 金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  上述“(一)基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申 购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

  个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%。优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率优惠按相关公告优惠费率执行。

  本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

  本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  2、本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30日的投资人,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人,赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人,赎回费总额的50%计入基金财产。

  3、本基金在代销机构与嘉实基金管理有限公司直销渠道上开放办理基金转换业务。与本基金开通转换业务的本基金管理人旗下的基金包括:嘉实中证 500ETF 联接 A、白小姐一肖中特资料应按规定听取市场主体和行业协会商会意见。。嘉实研究阿尔法股票、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混 合、嘉实快 线货币 A、 嘉实逆向策 略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实中证金融地产ETF 联接 A、嘉实低价策略股票、嘉实 环保低碳股 票、嘉实腾讯自选股大 数据策略股票、嘉实研究增强混合、嘉实成长增强混合、 嘉实创新成 长混合、 嘉实沪港深 精选股票、嘉实智能汽 车股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实文体娱乐股票 A、嘉实文体娱乐股票 C、嘉实优势成长混合、嘉实物流产业股票 A、嘉实物流产业股票 C、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实稳宏债券 A、嘉实稳宏债券 C、嘉实农业产业股票、嘉实新能源新材料股票 A、嘉实新能源新材料股票 C、嘉实增益宝 货币、嘉实 丰和灵活配置混合、嘉 实前沿科技沪港深股 票、嘉实沪港深回报混合、嘉实富时中国 A50ETF 联接 A、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳华纯债债券、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票 A、嘉实医药健康股票 C、嘉实核心优势股票、嘉实资源精选股票 A、嘉实资源精选股票 C、嘉实金融精选股票 A、嘉实金融精选股票 C、嘉实致盈债券、嘉实成长收益混合 A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混 合、嘉实货 币 A、嘉实 超短债债券 、嘉实主题混合、嘉 实策略混合、嘉实研究精选混合 A、嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势 混合、嘉实 稳固收益债券、嘉实主 题新动力混合、嘉实领先成长

  转出基金申购费用=(转 出基金金额-转出基 金赎回费用 )×转出基金申购费 率÷(1+转出基金申购费率)

  转入基金申购费用=(转 出基金金额-转出基 金赎回费用 )×转入基金申购费 率÷(1+转入基金申购费率)

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  本基金支付给管理人、托 管人的各 项费用均为含税价格 ,具体税率适用中国 税务主管机关的规定。

  本基金运作过程中涉及的 各纳税主 体,其纳税义务按国 家税收法律、法规执 行,但本基金运作过程中应缴纳的增值税等以基金管理人名义缴纳的税费由基金财产承担。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结 合本基金管 理人在本基金合同生效 后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

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